Опубліковано: 17-06-2025 11:39
Останніми роками Національний банку України значно посилив вимоги до управління кредитними ризиками банків, особливо в частині контролю за оцінкою заставного майна.
Змінами до Положення про організацію системи управління ризиками в банках (постанова Правління НБУ №64 від 11.06.2018) у грудні 2020 року було запроваджено нові обов’язки для банків. Відтепер банки повинні забезпечити: верифікацію вартості майна, ротацію оцінювачів, контроль незалежності оцінювачів та бек-тестування вартості майна. Інакше кажучи, необхідно регулярно перевіряти достовірність ринкової вартості застав (як зовнішніх, так і внутрішніх оцінок), змінювати оцінювачів після двох оцінок одного об’єкту, контролювати відсутність конфлікту інтересів при відборі оцінювача, а також аналізувати кожен випадок продажу застави – порівнюючи ціну продажу з останньою оцінкою (бек-тестування). Такі вимоги набрали чинності з кінця 2020 року і нині є актуальними та обов’язковими для всіх банків України.
Крім того, нормативні акти НБУ щодо оцінки кредитного ризику (зокрема, постанова №351 від 30.06.2016 у чинній редакції) вимагають належної оцінки та моніторингу заставного майна. Банк може враховувати вартість застави при розрахунку ризику лише за умови, що існують об’єктивні докази її актуальної ринкової оцінки, забезпечено збереження і контроль стану застави тощо. Якщо ж банк не здійснює регулярну переоцінку і перевірку застав, регулятор має право не враховувати таку заставу при оцінці якості активів та вимагати додаткових резервів. Таким чином, перед банківськими аналітиками та ризик-менеджерами постали нові виклики: як швидко і об’єктивно оцінювати вартість різноманітних застав, як перевіряти звіти оцінювачів на достовірність, як автоматизувати бек-тестування та відстежувати ринкові коливання, не збільшуючи непомірно витрати і штат.
Сучасна геоінформаційна система «Увекон» пропонує інноваційний підхід до вирішення зазначених проблем. ГІС «Увекон» – це програмно-аналітичний комплекс для автоматизованого визначення ринкової вартості нерухомості із використанням масштабної бази даних та ГІС-технологій збору, аналізу і візуалізації даних ринку. Важливо, що на відміну від більшості автоматичних моделей оцінки, ГІС «Увекон» дозволяє користувачу інтерактивно брати участь в процесі оцінювання, а не покладатися лише на «чорний ящик» алгоритму. Система надає можливість діалогу: аналітик самостійно обирає та перевіряє дані, коригує параметри розрахунку, бачить на карті місцезнаходження об’єктів-аналогів тощо. Такий підхід поєднує швидкість комп’ютерного розрахунку із професійним судженням експерта, що особливо цінно для ризик-менеджменту.
Архітектура ГІС «Увекон» включає кілька інтегрованих інструментів, призначених саме для задач банківського контролю вартості активів. Серед них:
«Калькулятор ринкової вартості» (онлайн-модуль автоматичної оцінки об’єктів нерухомості);
АРМ «Аналітика» (інтерактивний доступ до великої бази даних ринку та інструменти аналізу);
«Портфельна оцінка» (масова переоцінка портфелю застав);
«Інтерактивний звіт по ринку» (всеохопний аналіз ринкових тенденцій онлайн);
Геопортал (картографічна візуалізація цін по територіях) та інші.
Кожен із цих компонентів спрямований на спрощення та автоматизацію конкретних процесів, що тепер потрібні банкам згідно з регуляторними вимогами. Розглянемо детальніше, як саме ГІС «Увекон» допомагає банкам виконувати нові нормативні завдання.
Калькулятор ринкової вартості – ключовий інструмент ГІС «Увекон» для автоматичного розрахунку ринкової ціни нерухомого майна. Його алгоритм побудований на стандартах оцінки, затверджених Фондом держмайна України, що гарантує відповідність методики нормативним вимогам. Інструмент доступний у двох режимах:
«Калькулятор оцінювача» (напівавтоматичний) –
дозволяє кредитному аналітику чи оцінювачу власноруч відібрати аналогічні об’єкти з актуальної бази даних (пропозиції продажу/оренди), згенерувати коригування на цінові фактори (тип об’єкта, локація, стан тощо) і автоматично отримати узгоджену ринкову вартість. Такий режим поєднує експертний підхід із автоматизацією розрахунків.
«Експрес оцінка» (повністю автоматичний) –
дає можливість миттєво отримати оцінку вартості об’єкта після введення лише основних його характеристик (розташування, площа, клас тощо). Цей режим надзвичайно зручний для попередньої оцінки застави під час розгляду кредитної заявки: достатньо декількох полів вводу, і система за секунди розрахує орієнтовну ринкову ціну.
Обидва режими значно підвищують швидкість та точність оцінювання порівняно з ручними розрахунками. За потреби, модуль «Експрес оцінка» може бути інтегрований в ІТ-середовище банку через API, що дозволяє вбудувати автоматичну оцінку прямо в процес кредитного аналізу (наприклад, у фронт-офісні системи або в бек-офіс для моніторингу). Таким чином, банк отримує інструмент миттєвого оцінювання застави, що економить час фахівців і мінімізує суб’єктивні помилки.
Приклад використання.
Кредитний аналітик при прийнятті рішення по новому іпотечному кредиту може за допомогою ГІС «Увекон» швидко перевірити попередню вартість нерухомості, яку позичальник пропонує в заставу. Вказавши адресу та параметри квартири у калькуляторі, він отримає ринковий діапазон цін для подібних об’єктів. Це дозволяє одразу виявити нереалістично завищену чи занижену оцінку та прийняти зважене рішення щодо кредиту. За даними ГІС, середня ціна квартир може оновлюватися щомісяця – наприклад, інструмент «Інтерактивний звіт» показує, що з грудня 2024 по квітень 2025 року середня орендна плата за квартиру зросла ~8%. Така оперативна аналітика дає банку конкурентну перевагу у швидкості реагування на ринкові зміни.
Бек-тестування вартості майна – це нова вимога НБУ, яка передбачає аналіз кожного випадку реалізації застави: чи відповідає ціна продажу останній оцінці цього майна. Традиційно подібний аналіз вимагав би ручного збору інформації про продажі та співставлення з оцінювальними звітами. ГІС «Увекон» значно спрощує цю задачу, забезпечуючи автоматизований інструментарій для бек-тестування.
По-перше, база даних ГІС «Увекон» акумулює величезний масив актуальних ринкових даних: щомісяця система поповнюється більш ніж 500 тисячами оголошень про продаж та оренду по всій Україні. Ці дані, очищені від «шуму» та прив’язані до географічних координат, дозволяють відстежити фактичні ринкові ціни аналогічних об’єктів. По-друге, за допомогою калькулятора або сервісу портфельної оцінки можна переоцінити заставу станом на дату її реалізації та порівняти з ціною реалізації. Таким чином, бек-тестування перетворюється на швидку автоматичну процедуру: спеціаліст вводить параметри проданого об’єкта, а система видає його ринкову вартість (на той момент) для співставлення з отриманими від продажу коштами.
ГІС «Увекон» фактично забезпечує незалежну перевірку точності попередніх оцінок. Якщо з’ясується, що продажна ціна систематично і суттєво нижча за оцінену вартість, банк отримає сигнал про можливе завищення оцінок у минулому і зможе вжити заходів – наприклад, посилити вимоги до оцінювачів або переглянути підходи до оцінки певного типу майна. Навпаки, якщо вартість реалізації перевищує оцінку, це може вказувати на обережність оцінювачів або зростання ринку. У будь-якому випадку, бек-тестування за допомогою ГІС стає регулярним інструментом контролю, який підвищує якість управління заставами. НБУ прямо вимагає від банків проводити такий аналіз після кожного продажу застави, а ГІС «Увекон» дозволяє робити це швидко і обґрунтовано, спираючись на актуальні ринкові дані.
Верифікація вартості майна – ще один критично важливий процес, що тепер має здійснюватися банком на постійній основі. Йдеться про перевірку достовірності оцінки, виконаної зовнішнім оцінювачем або внутрішнім оцінювачем банку. Положення №64 зобов’язує банки переглядати кожен звіт про оцінку застави: як з точки зору формальної відповідності стандартам (камеральна перевірка звіту), так і з точки зору зіставлення оціненої вартості з ринковими орієнтирами. Останнє завдання – найскладніше, адже вимагає доступу до великого обсягу об’єктивної інформації про ринок нерухомості.
ГІС «Увекон» надає рішення у вигляді автоматичної та індивідуальної верифікації оцінок. Для індивідуальної верифікації фахівець банку може скористатися вже згаданим «Калькулятор оцінювача»: завантаживши в систему ключові параметри об’єкта та обравши актуальні аналоги з бази, він отримує незалежну ринкову оцінку майна. Далі ця оцінка-перевірка порівнюється з вартістю, зазначеною оцінювачем у звіті. Внутрішніми правилами банку встановлюється допустимий відсоток розбіжності (толеранс) між оцінкою оцінювача і результатом верифікації. Якщо різниця перевищує допустиму, це сигнал про потенційну проблему – можливо, помилку або упередженість у звіті оцінювача. ГІС «Увекон» значно полегшує такі перевірки, дозволяючи буквально за кілька кліків перевірити обґрунтованість оцінки на основі актуальних ринкових даних.
Більше того, для груп однорідних активів можливе автоматичне верифікування. Положення №64 дозволяє банку використовувати зовнішні статистичні бази для автоматичної верифікації оцінок за умови, що база містить достатньо даних і регулярно оновлюється. База даних ГІС «Увекон» повністю відповідає цим критеріям: вона охоплює всю територію України, всі сегменти нерухомості, і оновлюється щомісяця шляхом агрегування даних із 130+ джерел. Завдяки цьому банк може автоматично перевіряти вартість типового майна (наприклад, квартир, будинків певного класу) без залучення оцінювачів – достатньо налаштувати скрипт або звернутися до API сервісу. Практично це може виглядати так: банк формує список об’єктів, оцінених за місяць зовнішніми оцінювачами, і по кожному з них система «Портфельна оцінка» генерує діапазон ринкових цін. Якщо виявлено випадки, де ринкова ціна значно відхиляється від оціненої – ці звіти відразу беруться в фокус уваги ризик-менеджерів.
Наголосимо, що НБУ не встановлює жорсткого строку, коли саме після оцінки потрібно зробити верифікацію, але вимагає прописати це у внутрішніх документах банку. Використовуючи ГІС «Увекон», банк може запровадити постійний моніторинг якості оцінок: скажімо, автоматично щоквартально перевіряти певний відсоток заставних об’єктів або всі великі застави понад певну суму. Це підвищує прозорість процесу оцінки та запобігає можливим махінаціям чи неякісній роботі оцінювачів. Служба безпеки банку за допомогою такої верифікації легко визначить «недобросовісного» експерта-оцінювача, якщо його оцінки систематично не відповідають ринку. У сукупності, впровадження ГІС «Увекон» дає банку впевненість, що кожна оцінка застави підкріплена реальними ринковими даними, а отже ризики завищення або заниження вартості активів під контролем.
Однією з переваг ГІС «Увекон» є те, що система не обмежується точковою оцінкою окремого об’єкту – вона надає повноцінну аналітичну картину ринку нерухомості. Для банківського ризик-менеджменту це відкриває нові можливості проактивного моніторингу. Зокрема, сервіс «Інтерактивний звіт: Стан ринку нерухомості» дозволяє отримати найсвіжіші дані про ринкові тенденції у всіх сегментах і регіонах України в декілька кліків. Керівник підрозділу ризик-менеджменту або фінансовий директор можуть оперативно переглянути, як змінюються ціни на житло, комерційну нерухомість чи землю, скажімо, по областях або навіть по окремих містах щомісяця. Якщо ГІС фіксує різке падіння цін у якомусь сегменті (наприклад, комерційна нерухомість у певному місті подешевшала на 15% за квартал), банк завчасно дізнається про це і зможе вжити заходів – переглянути оцінки застав цього сегменту, підвищити резерви тощо. Таким чином, ринковий моніторинг стає частиною системи раннього попередження ризиків.
Для детальної роботи з даними доступне АРМ «Аналітика», що забезпечує безпосередній доступ до бази оголошень ГІС. Користувач може фільтрувати дані за датою (включно з ретроспективою до 2018 року), регіоном (аж до конкретної адреси) та параметрами об’єктів, отримуючи вибірки тисяч реальних ринкових пропозицій. Наприклад, можна вибрати всі складські приміщення у Київській області, продані протягом останніх 6 місяців, і побачити їх ціни та характеристики. Такі можливості раніше були практично недоступні банкам без власних дослідницьких підрозділів – тепер же аналітик отримує цю інформацію онлайн. Це корисно не лише для контролю застав, а й для кредитного аналізу цілих галузей: банк може проаналізувати тренди в будівництві, в оренді офісів, в ціні землі під агропроєктами тощо, що покращує якість прийняття рішень при кредитуванні відповідних позичальників.
Окремо слід відзначити інструмент «Портфельна оцінка нерухомості», який дозволяє проводити масову переоцінку великого масиву об’єктів автоматично і з будь-якою періодичністю. Банк може завантажити до системи свій портфель застав (наприклад, сотні іпотечних квартир або десятки комерційних будівель) і отримати актуалізовану оцінку кожного з цих об’єктів на поточну дату чи на ретроспективну дату. Розрахунок відбувається шляхом геокодування кожного об’єкта та використання алгоритмів ГІС для визначення ціни з урахуванням його характеристик і місцезнаходження. Такий сервіс надзвичайно корисний для переоцінки забезпечень при стрес-тестуванні або річному переогляді кредитного портфеля. Замість того, щоб замовляти сотні окремих оцінок або вручну коригувати старі вартості на індекси, банк отримує швидкий автоматизований аналіз. Наприклад, регулятор вимагає щорічно переглядати вартість застав за проблемними кредитами – «Увекон» дає змогу виконати цю вимогу у стислі терміни і з мінімальними витратами.
Впровадження ГІС «Увекон» у роботу банку приносить відчутні переваги для різних підрозділів і фахівців:
Кредитні аналітики:
отримують інструмент експрес-оцінки застави на етапі попереднього розгляду заявки. Це підвищує якість рішення по кредиту (неможливо видати кредит під «міхур», бо вартість застави перевірена) і швидкість обслуговування клієнтів. Також, при аналізі забудовників чи девелоперських проєктів, аналітики можуть користуватися ринковими даними ГІС для оцінки перспективності проєкту та ризиків галузі.
Підрозділи інвестиційного банкінгу / роботи з проблемними активами:
можуть проводити «портфельне» експрес-оцінювання масиву об’єктів нерухомості при купівлі портфелів чи сек’юритизації застав. Це також корисно при реструктуризації: банк може швидко оцінити, скільки коштують застави дефолтного позичальника зараз, і на базі цього прийняти рішення щодо умов реструктуризації або продажу боргу.
Служба безпеки та комплаєнс:
отримує можливість контролювати роботу зовнішніх оцінювачів. За допомогою ГІС вони можуть перевірити кожен звіт оцінювача на адекватність ринку і таким чином виявити недобросовісні чи некомпетентні оціночні компанії. Такий підхід підвищує прозорість і запобігає можливим зловживанням (змові з позичальником щодо завищення вартості застави тощо).
Ризик-менеджери:
отримують потужний інструмент моніторингу ринку для раннього виявлення загроз. Як зазначалося, за допомогою ГІС вони відстежують коливання цін у регіонах і сегментах, що прямо впливає на вартість заставного портфеля, рівень резервів і капіталу банку. Вони ж можуть масово переоцінювати застави в автоматичному режимі, що особливо актуально під час стрес-тестування або при різких ринкових змінах. Також ризик-підрозділ контролює балансову вартість банківських активів: ГІС допомагає звірити балансова вартість власних нерухомих активів банку з їхньою ринковою ціною, щоб забезпечити коректність фінансової звітності.
Фінансовий департамент:
може використовувати ринкові дані для оптимізації управління власною нерухомістю банку. Наприклад, якщо банк здає в оренду частину своїх приміщень, за допомогою ГІС легко перевірити ринкові ставки оренди в даному районі і скоригувати умови договорів. Оперативна аналітика забезпечує прийняття рішень на основі актуальної ринкової кон’юнктури, а не інтуїції. Також дані системи використовуються при підготовці управлінської звітності для правління і наглядової ради, особливо щодо стану заставного забезпечення та ризиків в кредитному портфелі.
ГІС «Увекон» показує себе як своєчасне та необхідне рішення для українських банків в умовах посилення вимог регулятора і турбулентності ринку нерухомості. Ця геоінформаційна система дозволяє автоматизувати ключові процеси контролю вартості активів – від оцінки окремої застави за 30 секунд до масового аналізу тисяч об’єктів та безперервного моніторингу ринкових тенденцій. У впровадженні ГІС «Увекон» банк отримує:
Відповідність нормативним вимогам НБУ –
система надає інструменти для виконання Положення №64 (верифікація, бек-тестинг) та інших нормативів щодо оцінки застав, що мінімізує ризик санкцій з боку регулятора і покращує результати інспекційних перевірок.
Зниження кредитного ризику –
завдяки точнішій і актуальній оцінці застав, банк формує адекватні резерви і не стикається з раптовим «дірками» в забезпеченні. Моніторинг ринку попереджає про небезпечні тенденції, а верифікація оцінок унеможливлює їх штучне завищення.
Підвищення операційної ефективності –
автоматизація економить час співробітників, скорочує витрати на зовнішніх оцінювачів, дозволяє швидше ухвалювати рішення. Короткі та зрозумілі звіти, сформовані системою, покращують комунікацію між підрозділами (ризик-менеджмент, кредитування, топ менеджмент).
Прозорість і довіра –
використання незалежної системи з великими даними додає впевненості керівництву банку, акціонерам і навіть клієнтам, що вартість активів оцінена коректно. Банк може демонструвати регулятору і аудиторам об’єктивні підтвердження вартості застав (роздруківки з ГІС з ринковими аналогами та цінами), що підвищує рівень довіри.
На завершення, можна сміливо стверджувати: впровадження ГІС «Увекон» трансформує процеси управління заставами та ризиками у банку з проблемних «ручних» рутин на сучасний цифровий формат. Це рішення допомагає банкам не тільки закрити поточні «білі плями» у виконанні вимог НБУ, але й вийти на новий рівень аналітики та швидкості реакції на ринкові зміни. У підсумку виграють всі: і банк (менше збитків, більше ефективності), і регулятор (стійкіша банківська система), і економіка в цілому, адже кредити будуть видаватися під надійніші застави. ГІС «Увекон» вже сьогодні стає невід’ємним інструментом прогресивних банків України – інструментом, що поєднує сили великих даних та експертного досвіду для розв’язання нагальних проблем банківської системи.
Натисніть тут щоб переглянути та завантажити презентацію до статті.